апрель 2012

Итак, все идет своим чередом.

По сделкам — докупил Урку. Остались до доформировки портфеля ТНК-БП (после дивов возьму), СурНГпрефы (как подешевеют) и МТС.

В марте: шорт РТС откр. 165, закр. 160.
В апреле: закрыл позиции по доллару за 30015; позиции: шорт РТС откр. 156,5 + докупка по 154 сегодня — еще открыты.
Позиции шорт-направленные на примерно треть депо.
Для трендовых систем отвел в экселе отдельную страницу, чтобы не мешать варенье с соусом.





Спасибо Антону Кротову за Велс-лаб. Потестировал немного то, что сейчас торгую. Думал о переходе на коротком таймфрейме на уровни Camarilla, но это много внимания надо. Собираюсь, как выйдет Альфа-директ 4, сделать робота на эту систему, а также на трендовую систему на часовиках по фРТС (система 2) и доллар (система 3). По обеим Шарп больше единицы за 5.5 лет, мне этого вполне достаточно, тем более что это хедж и проскальзывания на депозите до 5 млн мне закладывать не надо (но 50 пп заложил, т.к. выходы только по стопам). В результате модифицировал систему 2 и добавил систему по баксорублю.

Если не смогу следить за рынком 2 и более дней перекрываю весь объем позиций по акциям фьючом на ММВБ и закрываю трендовые позиции.

Итак, итоги 1-го квартала.
-3,4% относительно начальной суммы.

Размер депозита увеличен на 70%.
Цель к 3му кварталу — добавить еще 50%.
Добавил в файл бенчмарк с индексом ММВБ, пока о чем-то судить рано, выложу в конце июня.

По трендовой системе шорт, открытый ранее по 156.5, сначала пережил не лучшие времена, а сейчас приносит легкую прибыль. Общая позиция очень слабо шорт-направленная, лонг по баксорублю на размер депозита.

Из изменений в акциях:
докупил Башнефть-пр. (целиком сформировал желаемый пакет)
докупил 2й ступенью Мечел (на 67% от исходной позиции, 1.5% депо).